某投资者持有股票组合市值1000万元，股票组合β为1.1，考虑使用沪深300股指期权进行套期保值，当前的沪深300指数点为5000点，每手沪深300股指期权乘数为100。投资者计划买入3个月、执行价为
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：20
B：22
C：46
D：58
答案：
解析：
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ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
构成美元指数的外汇品种中，权重占比最大的是（）
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
下列关于偏自相关函数说法正确的是( )。
得到回归方程后，就可以马上用来做分析和预测了。
某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为2400元/吨，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是（ ）元/吨。
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）。
在多元回归模型中，置信度越高，在其他情况不变时，临界值tα/2越大，回归系数的置信区间（ ）。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
