国债基差交易的空头从基差（）中获得利润，由于做空现券，持有收益可能为（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：缩小，负
B：缩小，正
C：扩大，负
D：扩大，正
答案：
解析：
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国债基差交易的空头从基差（）中获得利润，由于做空现券，持有收益可能为（）。
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下列关于收敛型蛛网的说法正确的是（ ）。
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期Shibor（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。（2）利率互换后，A公司和B公
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2 080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）。
常见的自相关为一阶自相关，其表示形式为。（）
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
某一股价为50元的股票的10个月期远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率（连续复利）都是8%，且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为（）元。[参考公式：，]
协整检验中，若残差序列是平稳的，则表明两组时间序列之间存在协整关系。( )
若则无红利标的资产欧式期权定价公式是（ ）。
假设美元对澳元的外汇期货到期日为6个月，当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD，美国无风险利率为6%，澳大利亚无风险利率为3%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）为（）。
一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8%，该国债现在的价格应该是（）元。
