4月份,某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的中金所5年期A国债,假设该债券是最便宜可交割债券,相对于5年期国债期货合约,该国债的转换因子为1.25,当时该国债价格为每百元面值118.5
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:买进10手国债期货
B:卖出10手国债期货
C:买进125手国债期货
D:卖出125手国债期货
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
常见的自相关为一阶自相关,其表示形式为。()
题目请看图片
在线性回归分析中的误差项服从均值为0,方差为不变常数,即为一个白噪声过程。()
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合约理论价格为( )。(参考公式:)
利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由( )决定。
一般DF检验通常包括几种线性回归模型,分别是( )。
产量×(台)与单位产品成本y(元/台)之间的回归方程为=356-1.5X,这说明()。
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。
期权按执行价格与标的物市价的关系划分为( )。
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备,合同金额为500 000欧元,即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币,合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款,因此该企业卖出5手CME期货交易所