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套期保值实质上是以较小的( )代替较大的价格风险。

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考试:期货从业资格考试

科目:期货市场基础知识(在线考试)

问题:

套期保值实质上是以较小的( )代替较大的价格风险。
A:期货风险
B:基差风险
C:现货风险
D:基差安全

答案:


解析:


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期货市场基础知识     期货市场     保值     基础知识     实质     代替    

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公式可以用来计算()。 某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。[参考公式:,] 一种面值为100元的短期零息国债,上面载明为一年期,现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8%,该国债现在的价格应该是()元。 回归模型yi=β0+β1xi+μi中,检验H0:β1=0所用的统计量服从(  )。 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。 本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。( ) 某年1月12日,沪深300指数的点位为3535.4点,假设年利率r=5%,现货买卖交易费率为1%,那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是()。参考公式: 在头肩顶图形中,( )卖点有时可能不会出现。 根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图,回答以下问题。依据波浪理论,对主跌浪的正确判断是( )。 若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为()点。
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