套期保值实质上是以较小的( )代替较大的价格风险。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：期货风险
B：基差风险
C：现货风险
D：基差安全
答案：
解析：
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套期保值实质上是以较小的( )代替较大的价格风险。
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公式可以用来计算（）。
某一股价为50元的股票的10个月期远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率（连续复利）都是8%，且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为（）元。[参考公式：，]
一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8%，该国债现在的价格应该是（）元。
回归模型yi＝β0＋β1xi＋μi中，检验H0：β1＝0所用的统计量服从（ ）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（ ）
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
在头肩顶图形中，( )卖点有时可能不会出现。
根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图，回答以下问题。依据波浪理论，对主跌浪的正确判断是（ ）。
若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。
