随着期货合约到期日的临近,在交割制度和( )交易的共同作用下,期货价格和现货价格趋于一致。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:数量相等或相当原则
B:种类相同或相关原则
C:套利
D:月份相同或相近原则
答案:
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某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。[参考公式:,]
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,那么价格为50美元,期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
在买方叫价交易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。()
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表,则某套利者3月1日应采用()套利策略可获利。
一般DF检验通常包括几种线性回归模型,分别是( )。
某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析,得到方差分析结果如下:则回归方程的拟合优度为()。
一元线性回归方程的拟合优度是反映回归直线与样本观察值拟合程度的量,当的取值越接近(),表示拟合效果越好。
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