1975年10月，（）推出了第一张利率期货合约。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：芝加哥期货交易所
B：堪萨斯期货交易所
C：芝加哥商业交易所
D：纽约商业交易所
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
回归模型中，检验所用的统计量服从（）。
某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
样本“可决系数”的计算公式是（）。
一元线性回归模型，（i=1，2，3…，n）中，称为解释变量，称为被解释变量。（）
某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出( )手国债期货合约。
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
预计白糖期货市场( )的可能性较大。
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款,而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。从提供给A公司和B公司的利率报
以一年到期纯折现债券为标的物的6个月到期的远期合约的交割价格为950元，假设年利率为6%（连续复利），现在债券价格为930元，则远期合约的价值为（）元。
