在8月和12月黄金期货价格分别为940美元／盎司和950美元／盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为10美元／盎司”的限价指令，（）美元／盎司是选项中最优的可能成交价差
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：5
B：12
C：18
D：20
答案：
解析：
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6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
回归分析中通常采用最小二乘法，主要原因包括（ ）。
下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（）。
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当
一元线性回归模型，（i=1，2，3…，n）中，称为解释变量，称为被解释变量。（）
3月12日，某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平，于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时，7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示，5月15日平仓时，套利者
多元线性回归分析中，增加解释变量的个数，回归方程的修正越大。
以下图（）表示的是运用买入看涨期权保护性点价策略的综合效果示意图。
