（ ）定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：Delta
B：Gamma
C：Rho
D：Vega
答案：
解析：
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（ ）定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。
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序列相关是指回归模型的随机误差项之间存在某种相关性。( )
我国的期货结算机构都是某一交易所的内部机构，仅为该交易所提供结算服务。（ ）
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易，在正向市场下，3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示，则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有（）。
从持仓变化看，商业持仓与非商业持仓的变化方向( )。
假设黄金现价为733美元/盎司，其存储成本为每年2美元/盎司，一年后支付，美元一年期无风险利率为4%。则一年期黄金期货的理论价格为( )美元/盎司。
下列关于各种交易方法说法正确的是（ ）。
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。[ N(1.55)=0.9394 ；(1.45)
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月， 当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是 3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率价格是（ ）USD/GBP。
多元回归模型可能产生多重共线性的常见原因有（）。
