如果以P表示看跌期权的价格,以X表示期权的执行价格,以S表示标的物价格,看跌期权在到期日的价值,可以表示为( )。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:P=Max[0,(s-x)]
B:P=Max[0,(X-S)]
C:P=Min[0,(s-x)]
D:P=Min[0,(X-S)]
答案:
解析:
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如果以P表示看跌期权的价格,以X表示期权的执行价格,以S表示标的物价格,看跌期权在到期日的价值,可以表示为( )。
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