下列关于熊市看涨期权垂直套利的分析，错误的是（ ）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：当预测行情看涨时使用
B：最大风险为（高执行价格-低执行价格）-最大收益
C：最大收益为净权利金
D：履约后头寸为买高卖低
答案：
解析：
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某款收益増强型的股指联结票据的主要条款如表7-6所示。请据此条款回答以下题。假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8.68元和0.
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（ ）。（注：3个月期无风险复利贴现系
投资者购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约，指数为3000点，年股息连续收益率为2%，无风险收益率为5%，则该远期合约的理论点位是（）点。
构成美元指数的货币中，按权重由大到小依次是（）。
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在美林时钟理论中，衰退期的资产配置是（ ）。
根据期权二叉树定价模型，影响风险中性概率的因素不包括市场利率。（）
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元，基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR，得到( )万元。
如果序列是d阶单整序列，则下列说法正确的是( )。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
