某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：3
B：4.7
C：4.8
D：1.7
答案：
解析：
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以下说法关于概率密度函数的说法正确的有：
在DF检验中，将回归模型：两边同时减去可得，则估计量λ的t统计量（t=λ/Se（λ））服从（）分布。
对模型的最小二乘回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
空头看跌期权的损益图为。（）
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种，以下操作属于跨市套利的为（ ）。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8%，该国债现在的价格应该是（）元。
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