人云亦云随大流，涨了看涨，跌了看跌，没有自己的独立见解和客观立场违背了期货投资分析报告的（ ）要求。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：以数据为依据
B：以市场为主题
C：以经验为辅助
D：以经验为主导
答案：
解析：
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公式c=SN（d1）-Xe-rTN（d2）与p=Xe-rTN（-d2）-SN（-d1）是（ ）的定价公式。
备兑看涨期权策略的盈利情况为（ ）。
某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下： 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正
一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（ ）。
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
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已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权，执行价格K=40美元，股票现价为50美元，无风险利率r=5%，期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为（）。
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题目请看图片
在不完全市场假设下进行期货定价时，当借贷利率不等且不存在卖空限制时，期货的价格区间为（）。
