假定不支付收益的投资性资产的即期价格为S，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F是远期合约的即期价格，如果F>Se^(rT)，套利者的正确做法是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：买入资产同时做空资产的远期合约
B：卖空资产同时买入资产的远期合约
C：买入资产同时买入资产的远期合约
D：卖空资产同时卖出资产的远期合约
答案：
解析：
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假定不支付收益的投资性资产的即期价格为S，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F是远期合约的即期价格，如果F>Se^(rT)，套利者的正确做法是（）。
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