（）是衡量任何一个时期与基期相比，物价总水平相对变化的指标。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：价格指数
B：失业率
C：工业增加值
D：物价指数
答案：
解析：
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假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
在DF检验中，将回归模型：两边同时减去可得，则估计量λ的t统计量（t=λ/Se（λ））服从（）分布。
怀特（White）检验第二步辅助回归的被解释变量为（）。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
假设目前白银价格为每盎司80元，存储成本为每盎司每年2元，每3个月初预付一次，所有期限的无风险连续复利率均为5%，则9个月后交割的白银期货的价格为每盎司（）元。
对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
目前可以判断，处于上涨阶段或即将上涨的商品期货市场可能有( )。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（）。（从上往下）
近期资本市场有不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，如表所示。若下周市场波动率
若则布莱克与斯科尔斯期权定价公式是（ ）。
