以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是（ ）
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
B：模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关
C：模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
D：期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为2400元/吨，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是（ ）元/吨。
设有一个回归方程，变量x增加一个单位时，变量（）。
量化数据库搭建的步骤包括（ ）。
以下为2014年11月26日沪铜指数5日均线波动率统计分布参数图。当日沪铜经过连续4日下跌后，波动率从低位急升到历史相对高位0.2648。后期沪铜指数走势很有可能（）。
下列属于商品期货的是（）。
在两个变量的样本散点图中，其样本点分布在从（ ）的区域，我们称这两个变量具有正相关关系。
图7表示的是（ ）的损益图。图7
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易，确定最大损失额为50元/吨，买入价格为2850元/吨的20手合约后，下达止损指令应为（）。
在不完全市场假设下进行期货定价时，当借贷利率不等且不存在卖空限制时，期货的价格区间为（）。
