如果以C表示看涨期权的价格,以X表示期权的执行价格,以S表示标的物价格,看涨期权在到期日的价值,可以表示为( )。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:C=Max[0,(x-s)]
B:C=Max[0,(S-X)]
C:C=Min[0,(x-s)]
D:C=Min[0,(S-X)]
答案:
解析:
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如果以C表示看涨期权的价格,以X表示期权的执行价格,以S表示标的物价格,看涨期权在到期日的价值,可以表示为( )。
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