对于上游敞口，下游闭口的企业，应进行（）操作方式。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：卖出对冲
B：买入对冲
C：同时买入卖出对冲
D：静观其变
答案：
解析：
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下列关于调整的R2说法正确的有（ ）。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大，而5月份合约与9月份合约价差明显偏小，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。
已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（ ）。
如上图场外期权的合约标的是（ ）价格指数，所以需要将指数转化为货币度量。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
不能用来检验异方差的方法是（）。
假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（ ）。
设有一个回归方程，变量x增加一个单位时，变量（）。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
