当期货价格对现货价格的升水大于持有成本时，套利者可以实施（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：反向期现套利
B：正向期现套利
C：买入期现套利
D：卖出期现套利
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
图7表示的是（ ）的损益图。图7
在线性回归分析中的误差项服从均值为0，方差为不变常数，即为一个白噪声过程。( )
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（ ）。
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当
DF检验回归模型为，则原假设为（）。
某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为2400元/吨，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是（ ）元/吨。
核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动，处于核心CPI安全区域的是( )。
在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时，可采取（ ）进行套利。
