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正向期现套利持有成本的计算公式()。

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

正向期现套利持有成本的计算公式()。
A:交易手续费+交割手续费+运输费+入库费+检验费+仓单升贴水
B:交易手续费+检验费+仓单升贴水+仓储费+增值税+资金占用费用
C:交易手续费+交割手续费+运输费+入库费+仓单升贴水+仓储费+增值税+资金占用费用
D:交易手续费+交割手续费+运输费+入库费+检验费+仓单升贴水+仓储费+增值税+资金占用费用

答案:


解析:


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期货投资分析     套利     投资分析     正向     公式     持有    

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某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98. 36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。 在六个品种中,非商业持仓净多头头寸增加的品种有( )个。 在两个变量的样本散点图中,其样本点分布在从( )的区域,我们称这两个变量具有正相关关系。 计算外汇期货的理论价格需考虑的因素包括()。 某交易者决定做小麦期货合约的投资交易,确定最大损失额为50元/吨,买入价格为2850元/吨的20手合约后,下达止损指令应为( )。 郑州商品交易所,跨期套利是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格,交易者卖出近月期货合约,买入远月期货合约时,价差是()获利。 下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是( )。 某IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为()。 短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。()
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