( )是指对整个股票市场产生影响的风险。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：非系统性风险
B：系统性风险
C：经营风险
D：财务风险
答案：
解析：
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某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的 VaR，得到（ ）万元。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
下面是某交易者持仓方式，其交易顺序自下而上，该交易者应用的操作策略是（ ）。
根据下面1987年1月～2009年12月原油价格月度涨跌概率及月度均值收益率图3—5，下列说法不正确的有（ ）。图3-5 原油价格月度涨跌概率及月度均值收益率
ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
题目请看图片
关于期货合约持仓量的描述，以下说法正确的有（ ）。
某股票价格为50元，若期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%，则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）元。（参考公式：）
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权，执行价格K=40美元，股票现价为50美元，无风险利率r=5%，期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为（）。
