期权的日历价差组合是利用（ ）的期权合约之间权利金关系变化构造的。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：相同标的和到期日，但不同行权价
B：相同行权价、到期日和标的
C：相同行权价和到期日，但不同标的
D：相同标的和行权价，但不同到期日
答案：
解析：
相关标签：
期权的日历价差组合是利用（ ）的期权合约之间权利金关系变化构造的。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
下表是某地2015年居民消费价格指数与2014年同比的涨跌幅情况，可以得出的结论是（）。①当地居民消费能力下降了②2015年当地物价同比2014年仍然是上涨的③当地居民生活水平提高了④2015年下半年
下面为纽约原油期货价格和美元指数走势图。2011年5月初，原油与黄金、白银、铜等商品期货价格连续深幅下跌。其原因可能是（ ）。
假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。
夏普比率的计算公式为（ ）。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
2010年3月1日，A股票以28.20美元的价格交易。此时以28.20美元买入股票出售2011年3月1日到期，权利金为0.90美元、执行价为30美元的看涨期权，则下列说法错误的是（）。
在多元回归模型中，置信度越高，在其他情况不变时，临界值tα/2越大，回归系数的置信区间（ ）。
协整检验中，若残差序列是平稳的，则表明两组时间序列之间存在协整关系。( )
下列关于各种交易方法说法正确的是（ ）。
多元线性回归分析中，增加解释变量的个数，回归方程的修正越大。
