()是在同一市场、同种商品的不同交割月份期货合约上进行的买卖操作。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:跨市套利
B:跨期套利
C:牛市套利
D:熊市套利
答案:
解析:
相关标签:
()是在同一市场、同种商品的不同交割月份期货合约上进行的买卖操作。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元,各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款,而A公司想按3个月期Shibor(上海银行间同业拆借利率)的浮动利率借款。(1)从提供给A公司和B公司的
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为( )。
在一元线性方程的回归估计中,根据最小二乘准则,应选择使得()最小。
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()。(交易单位:10吨/手)
期权按执行价格与标的物市价的关系划分为( )。
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
含有100个观测值的样本估计模型为:,在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于()。
下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况。可以得出的结论是()。居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况(1)当地居民的消费能力下降了(2)当年当地物价同比上一年仍是上涨的(3)当地居民的生
用一组有30个观测值的样本估计模型,在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验,则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于()。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易,确定最大损失额为50元/吨,买入价格为2850元/吨的20手合约后,下达止损指令应为()。