下列关于期货公司的说法不正确的是()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:非银行金融机构
B:对客户的合约的履行进行担保
C:可以从事投资咨询业务
D:可以从事资产管理业务
答案:
解析:
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某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元,一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大,而5月份合约与9月份合约价差明显偏小,打算进行蝶式套利,则合理的操作策略有()。
市场上,期货价格有效突破上升三角形的压线时,通常原有趋势将() 。
如上图场外期权的合约标的是( )价格指数,所以需要将指数转化为货币度量。
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权,执行价格K=40美元,股票现价为50美元,无风险利率r=5%,期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为()。
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易,在正向市场下,3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示,则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有()。
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如果X是一个离散的随机变量,它的分布为P(X=xi)=pi, i=1,2,...,n...,以下关于X的数学期望的说法中,错误的是:
在应用过程中发现,若对回归模型增加一个解释变量,R2一般会( )。
时间序列的自相关函数定义为。( )