假如国债现券的久期是4.5，净价是103元，应计利息是2元，CTD券的久期是5.5，期货净价是97元，则套期保值比例是（）。[参考公式：套期保值比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（ctd修
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：1.0000
B：0.9223
C：0.8857
D：0.7662
答案：
解析：
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假如国债现券的久期是4.5，净价是103元，应计利息是2元，CTD券的久期是5.5，期货净价是97元，则套期保值比例是（）。[参考公式：套期保值比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（ctd修
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夏普比率的计算公式为（ ）。
下面为纽约原油期货价格和美元指数走势图。在原油期货价格走势图中，推动2008年之前和之后两轮上涨行情形成的共同背景是（ ）。
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
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