在不考虑交易成本的情况下,当净基差为负时,基差多头交易一定能盈利。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
相关标签:
在不考虑交易成本的情况下,当净基差为负时,基差多头交易一定能盈利。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易,在正向市场下,3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示,则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有()。
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()。(交易单位:10吨/手)
以y表示实际观测值,表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使()最小。
若黄金现货价格为800美元,借款利率为10%,贷款利率为8%,交易费率为6%,卖空黄金的保证金为12%。那么1年后交割的黄金期货的价格区间是()。
假定无收益的投资资产的即期价格为,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买人资产同时做空资产的远期合约。
下列有关货币层次的划分,对应公式正确的是( )。
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易,在正向市场下,3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示,则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有()。
空头看跌期权的损益图为。()
关于买进期权的了结方式,以下说法正确的有( )。
关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测,下列说法错误的是()。