计算在险价值时，Prob(△Ⅱ≤-VaR) =1 -α%。其中Prob(·)表示资产组合的( )。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：时间长度
B：价值的未来随机变动
C：置信水平
D：未来价值变动的分布特征
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
在n=45的一组样本估计的线性回归模型中，包含有4个解释变量，若计算的为0.8232，则调整的为（）。
英镑是美元指数中最重要、权重最大的货币，其所占权重达到57.6%，因此英镑的波动对USDX的强弱影响最大。（）
一元线性回归模型，（i=1，2，3…，n）中，称为解释变量，称为被解释变量。（）
在n=45的一组样本估计的线性回归模型中，包含有4个解释变量，若计算的为0.8232，则调整的为（）。
假设黄金现价为733美元/盎司，其存储成本为每年2美元/盎司，一年后支付，美元一年期无风险利率为4%。则一年期黄金期货的理论价格为( )美元/盎司。
下表为大豆的供需平衡表。由大豆的供需平衡表可以看出，2009/2010年度，受种植收益降低和恶劣天气的影响，大豆的供给量将会减少（ ）
多元线性回归分析中，增加解释变量的个数，回归方程的修正越大。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=6.1972元人民币，人民币1个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5.3640%，美元1个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0.1848%，则一
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
