跨期套利是以( )的期货合约之间进行的。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：相同交易所相同标的不同时间
B：不同交易所相同标的相同时间
C：相同交易所不同标的相同时间
D：不同交易所不同标的不同时间
答案：
解析：
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某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。计算该互换的固定利率约为（ ）。参考公式：
如果英镑兑人民币汇率为9.3500，中国的A公司想要借入1000万英镑（期限5年），英国的B公司想要借入9350万元人民币（期限5年）。市场向他们提供的固定利率如下表： 若两公司签订人民币和英镑的货币
对模型的最小二乘回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
国际金融领域著名的利率平价关系是。（rf为外汇的无风险利率）（ ）
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。[ N(1.55)=0.9394 ；(1.45)
若则无红利标的资产欧式期权定价公式是（ ）。
下列散点图中出现异方差的有( )。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种，以下操作属于跨市套利的为（）。
t检验时，若给定显著性水平α，临界值为2）时（）。
