最便宜可交割国债是指在一揽子可交割国债中,能够使投资者买入国债现货、持有到期交割并获得最高收益的国债,一般用( )来衡量。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:隐含回购利率
B:显性回购利率
C:市场利率
D:固定利率
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
瑞士法郎和美元2个月连续复利利率分别为2%和7%,瑞士法郎的现货汇率为0.6500美元,2个月期的瑞士法郎期货价格为0.6600美元,则()。
怀特检验辅助回归需要进行两次回归,用残差的平方项
一元线性回归模型,(i=1,2,3…,n)中,称为解释变量,称为被解释变量。()
当标的物价格在损益平衡点以上时(不计交易费用),买进看跌期权的损失( )。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,则该外汇期货合约理论价格为()。(参考公式:)
下图是大豆期价指数走势图和持仓量变化图,回答以下两题。 从持仓量变化推测,未来行情( )可能性大。
对模型的回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。
已知某产品产量与生产成本有直线关系。在这条直线上,当产量为1000件时,其生产成本为50000元,其中不随产量变化的成本为12000元,则成本总额对产量的回归方程是()。
2010年3月1日,A股票以26.00美元的价格交易。此时以0.35美元出售2011年3月1日到期、执行价为20美元的看跌期权,并以1.80美元买入2011年3月1日到期、执行价为25美元的看跌期权,
投资者王某购买了一份6月份的沪深300指数远期合约,指数为3000点,年股息连续收益率为2%,无风险收益率为5%,则该远期合约的理论点位是()。