基差的空头从基差的（）中获得利润，但如果持有收益是（）的话，会产生损失。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：缩小 ； 负
B：缩小 ； 正
C：扩大 ； 正
D：扩大 ； 负
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的？（ ）
—般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（）。
某金融机构的投资和融资的利率相同，且利率都是6.78%，若期限为1年的零息债券的麦考利久期为1，则每份产品的修正久期为（）。
已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示：则两者的相关系数r为（ ）。[参考公式：]
某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出( )手国债期货合约。
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期Shibor（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。（1）从提供给A公司和B公司的
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98. 36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为
