下列关于最大资产回撤的表述,不正确的是()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:最大资产回撤用来描述模型运行可能出现的最糟糕的情况,是衡量量化交易模型性能的风险指标
B:最大资产回撤有两种表示方式,一种是最大资产回撤值,一种是最大资产回撤率
C:衡量模型回撤风险大小通常采用的是最大资产回撤率这一指标
D:最大资产回撤值是按回撤金额的最大绝对值来计算,而最大资产回撤率是按回撤比例的最大值来计算
答案:
解析:
相关标签:
下列关于最大资产回撤的表述,不正确的是()。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式:)
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的为()。
公式c=SN(d1)-Xe-rTN(d2)与p=Xe-rTN(-d2)-SN(-d1)是( )的定价公式。
某金融机构的投资和融资的利率相同,且利率都是6.78%,若期限为1年的零息债券的麦考利久期为1,则每份产品的修正久期为()。
假设天然橡胶4个月的持仓成本为160~170元/吨,期货交易手续费10元/吨,某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利,则下列价格行情中,()适合进行买入现货卖出期货操作。
如果期货合约的买方为开仓交易,卖方为平仓交易,则两者成交后总持仓量()。
某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合,其资金平均分配于4种股票,这4种股票的β系数分别为0.80,1.15,1.25,1.60。由于担心股市下跌,于是利用S&P500股票指数期货
下图是动力煤期货日线价格走势图,回答以下题。从形态上看,该图形属于( )。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,则该外汇期货合约理论价格为()。(参考公式:)