假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为6,预期未来利率下降,因此通过买入200手五年期国债期货来调整组合久期,当前国债期货报价为105元,久期为4.8,则调整后的久期为()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:5
B:7
C:9
D:12
答案:
解析:
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假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为6,预期未来利率下降,因此通过买入200手五年期国债期货来调整组合久期,当前国债期货报价为105元,久期为4.8,则调整后的久期为()。
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