下图为看跌期权多头损益结构图的是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：
B：
C：
D：
答案：
解析：
相关标签：
下图为看跌期权多头损益结构图的是（）。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动，处于核心CPI安全区域的是（）。
某一款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权所构成，其基本特征如表8—1所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露有（ ）。表8—1某结构化产品基
假设黄金现价为733美元/盎司，其存储成本为每年2美元/盎司，一年后支付，美元一年期无风险利率为4%。则一年期黄金期货的理论价格为（）美元/盎司。
下列关于偏自相关函数φkk说法正确的是（ ）。
在不考虑交易费用的情况下，行权对看涨期权多头有利的是（）。
某利率互换期限为2年，每半年互换一次，假设名义本金是2500美元，Libor当前的利率期限如下表所示：则其互换利率为（ ）。
假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=6.1972元人民币，人民币1个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5.3640%，美元1个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0.1848%，则一
对式做格兰杰因果关系检验，F统计量服从自由度（）的F分布。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元/股，或者为15美元/股。计算1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。设无风险年利率为8%，
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
