在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：扩大
B：缩小
C：不变
D：无规律
答案：
解析：
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IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。
DW检验的假设条件有( )。
2010年3月1日，A股票以28.88美元的价格交易。此时以4.38美元购买2011年3月1日到期，执行价为27.50美元的看涨期权，则以下说法正确的有（）。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（）。
某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约，交割日期是9月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%，则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是（）。
对式做格兰杰因果关系检验，构建原假设为（）。
用在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（ ）进行套利。
以下为2014年11月26日沪铜指数5日均线波动率统计分布参数图。当日沪铜经过连续4日下跌后，波动率从低位急升到历史相对高位0.2648。后期沪铜指数走势很有可能（）。
下列关于调整的说法正确的有（）。
ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
