下列关于多头套期保值的说法，不正确的是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：操作者预先在期货市场上买进，持有多头头寸
B：适用于未来某一时间准备卖出某种商品但担心价格下跌的交易者
C：此操作有助于降低仓储费用和提高企业资金的使用效率
D：进行此操作会失去由于价格变动而可能得到的获利机会
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大，而5月份合约与9月份合约价差明显偏小，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。
时间序列的自相关函数定义为。( )
某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约，交割日期是9月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%，则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是（）。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位是（）。
如果收益率曲线的曲度变凹，则应采取的策略是（）。
在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
某标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2 085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）。
根据表中数据计算判断，汇率的变化将有利于（）。
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（）
