临近到期日时，（）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：虚值期权
B：平值期权
C：实值期权
D：以上都是
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
对二元线性回归模型怀特检验，若原假设成立，则辅助回归中无交叉项回归和有交叉项回归得到的分别服从（）。
有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
时间序列的自相关函数定义为。( )
以下关于持仓量的描述，正确的是（）。
下图指的是（ ）库存风险管理策略。
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（）
某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
产量X（台）与单位产品成本Y（元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）。
下表为大豆的供需平衡表。由大豆的供需平衡表可以看出，2009/2010年度，受种植收益降低和恶劣天气的影响，大豆的供给量将会减少（ ）
