欢迎访问第一题库!

下列选项中关于转换因子说法不正确的是()。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货市场基础知识(在线考试)

问题:

下列选项中关于转换因子说法不正确的是()。
A:当可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率时,转换因子大于1。
B:转换因子在合约上市时由交易所公布,其数值在合约存续期间不变
C:交易所将定期公布国债期货可交割债券的转换因子
D:转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

答案:


解析:


相关标签:

期货市场基础知识     期货市场     因子     基础知识     下列     选项    

热门排序

推荐文章

标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元/股,或者为15美元/股。计算1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元/股。设无风险年利率为8%, 假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。 某资产组合的下一交易日的在险价值(VaR)为250万美元,以此估计该组合资产的4个交易日的VaR,为()万元。 在多元线性回归分析中,关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有( )。 对模型的最小二乘回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。 假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。 标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑 最佳卖点是在( )。 某款收益増强型的股指联结票据的主要条款如表7-6所示。请据此条款回答以下题。假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时,以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8.68元和0. 某投资者利用玉米期货合约进行套利交易,在正向市场下,3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示,则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享