以下说法正确的是()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:Delta值是正值,当股票价格升至期权执行价格以上时,其头寸获得最大潜在收益后变为0
B:卖空看跌期权的Gamma值始终为负值,当Delta到达其最快变化速率时,Gamma值达到最低点
C:Theta值是负值,表明时间损耗有利于卖出看跌期权头寸
D:Rho值是正值,表明较高的利率将会有利于卖空看跌期权头寸
答案:
解析:
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