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下列不属于基本GARCH模型存在的局限性的是()。

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

下列不属于基本GARCH模型存在的局限性的是()。
A:ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
B:ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
C:非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
D:ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化,且线性依赖过去的收益

答案:


解析:


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