5月10日，某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，于是以3000美元／吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，以60美元／吨的权利金，买入9月份执行价格为
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：净盈利120美元／吨
B：净亏损140美元／吨
C：净盈利140美元／吨
D：净亏损120美元／吨
答案：
解析：
相关标签：
5月10日，某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，于是以3000美元／吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，以60美元／吨的权利金，买入9月份执行价格为
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析，得到方差分析结果如下：则回归方程的拟合优度为（）。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
下图指的是（）库存风险管理策略。
已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示：则两者的相关系数r为（）。[参考公式：]
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种，以下操作属于跨市套利的为（ ）。
某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
某款收益増强型的股指联结票据的主要条款如表7-6所示。请据此条款回答以下题。假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8.68元和0.
