若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，便可选择（ ）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：空头策略
B：多头策略
C：牛市策略
D：熊市策略
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
下列关于偏自相关函数说法正确的是( )。
一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8%，该国债现在的价格应该是（）元。
在n=45的一组样本估计的线性回归模型中，包含有4个解释变量，若计算的为0.8232，则调整的为（）。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
下列关于持仓量变化的描述，正确的有（）。
英镑是美元指数中最重要、权重最大的货币，其所占权重达到57.6%，因此英镑的波动对USDX的强弱影响最大。（）
某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权，则其理论价格为（）。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，对应的欧式看涨期权价格为（）元。
对模型的最小二乘回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
