(2015年)关于最大回撤，以下表述错误的是（）。
考试：基金从业资格
科目：证券投资基金基础知识（在线考试）
问题：
A：不同投资组合在不同时间期限内的最大回撤不具有可比性
B：最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
C：投资组合的风险越高，最大回撤一定越大
D：投资的期限越长，最大回撤可能越大
答案：
解析：
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某有限合伙型股权投资基金，共有甲、乙、丙、丁四个合伙人，各合伙人认缴及实缴出资份额如下：基金当年实现净利润2000万元，但合伙协议未约定利润分配比例，各合伙人也未能就利润分配达成一致，则丁应获利润分配
基金P当月的实际收益率为5.34%。表15-3为该基金的基准投资组合B的相关数据。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。那么基金P资产配置带来的贡献为（ ）。
执行缺口等于（ ）。
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
某年付息一次的债券票面额为2000元，票面利率5%，必要收益率为10%，期限为2年，其内在价值为（ ）元。
以下关于单利和复利的说法，错误的选项是（）。
根据散点图1-1，可以判断两个变量之间存在（ ）。
假设某一时间内某基金的平均收益率为40%，该基金的标准差为0.5，当前一年定期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为（）。
考虑下列两种投资策略：策略____是有优势的策略，因为____。（ ）
某债券的面值1000元，票面利率为5%，期限为4年，每年付息一次。现以950元的发行价向全社会公开发行，则该债券的到期收益率为（ ）。
