(2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中,正确的是()。
考试:基金从业资格
科目:证券投资基金基础知识(在线考试)
问题:
A:参数法又称为方差—协方差法,该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B:参数法又称为方差—协方差法,该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算,模拟出来未来的风险因子收益变化
C:参数法又称为方差—协方差法,该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D:参数法又称为蒙特卡洛模拟法
答案:
解析:
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