(2016年)()是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
考试:基金从业资格
科目:证券投资基金基础知识(在线考试)
问题:
A:贝塔系数
B:标准差
C:跟踪误差
D:风险价值
答案:
解析:
相关标签:
(2016年)()是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某种附息国债面额为100元,票面利率为5.21%,市场利率为4.89%,期限为3年,每年付息一次,则该国债的内在价值为()。
下列关于资产收益相关性的说法中,错误的是( )。
(2015年)某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为()。
债券投资收益变量概率分布如表所示,该变量标准差为( )。
假设基金p的各项资产权重分别为股票70%,债券7%,求基金p行业与证券选择带来的贡献( )。
某零息债券的面值为2000元,期限为2年,发行价为1500元,到期按面值偿还。该债券的到期收益率为( )。
对于股权投资基金估值,使用的市场法不包括( )。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,该投资组合的贝塔系数为1.6,则投资组合p与市场收益的相关系数为( )。
某投资者持有100万份A货币市场基金。该投资者于2017年2月10日(周五)将该基金全部赎回。A基金2月10日至2月13日的万份收益如下表所示。则该投资者收到的赎回款应为()元。
某上市公司2014年末财务数据及股票价格如下:该公司每年末每股收益和净资产收益率分别为( )。