欢迎访问第一题库!

(2016年)()是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:基金从业资格

科目:证券投资基金基础知识(在线考试)

问题:

(2016年)()是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A:贝塔系数
B:标准差
C:跟踪误差
D:风险价值

答案:


解析:


相关标签:

证券投资基金基础知识     证券投资     基础知识     模型     依据     采用    

推荐文章

某种附息国债面额为100元,票面利率为5.21%,市场利率为4.89%,期限为3年,每年付息一次,则该国债的内在价值为()。 下列关于资产收益相关性的说法中,错误的是(  )。 (2015年)某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为()。 债券投资收益变量概率分布如表所示,该变量标准差为( )。 假设基金p的各项资产权重分别为股票70%,债券7%,求基金p行业与证券选择带来的贡献( )。 某零息债券的面值为2000元,期限为2年,发行价为1500元,到期按面值偿还。该债券的到期收益率为( )。 对于股权投资基金估值,使用的市场法不包括( )。 证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,该投资组合的贝塔系数为1.6,则投资组合p与市场收益的相关系数为( )。 某投资者持有100万份A货币市场基金。该投资者于2017年2月10日(周五)将该基金全部赎回。A基金2月10日至2月13日的万份收益如下表所示。则该投资者收到的赎回款应为()元。 某上市公司2014年末财务数据及股票价格如下:该公司每年末每股收益和净资产收益率分别为( )。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享