关于算术平均收益率和几何平均收益率，以下表述错误的是（）。
考试：基金从业资格考试
科目：基金基础知识（在线考试）
问题：
A：几何平均收益忽略了货币的时间价值
B：几何平均收益率运用了复利的思想
C：算术平均收益率计算方法是t期收益率的总和除以t期
D：两者之间的差距会随着收益率波动加剧而则增大
答案：
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关于算术平均收益率和几何平均收益率，以下表述错误的是（）。
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债券评级属投资级的是（）。
下列（ ）不属于影响特雷诺比率的因素。
面值100元的2年期零息债券现在市场价值为90元，面值100元的3年期零息债券现在市场价值为85元，那么两年后的一年期远期利率为（）。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.2，市场收益率的标准差为0.4，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
张先生打算在5年后获得200000元，银行年利率为12%，复利计息，张先生现在应存入银行（）元。
假设某基金第一年的收益率为6%，第二年的收益率是8%，其年几何平均收益率（ ）。
如果X为离散型随机变量，那以下说法错误的是（ ）。
某公司投资10万元，年利率为4%，投资期限为2年，按复利计算期末一次性取出，投资的本利和为（）万元。
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某投资者打算在3年后获利133100元，年投资收益率为10%，那么他现在需要投资（） 元。
