在其他条件相同的情况下，下列期权价格最高的是（）。
考试：基金从业资格考试
科目：基金基础知识（在线考试）
问题：
A：交割价格为10元，标的证券市场价格为11元的看涨期权
B：交割价格为11元，标的证券市场价格为12元的看涨期权
C：交割价格为10元，标的证券市场价格为13元的看涨期权
D：交割价格为10元，标的证券市场价格为12元的看涨期权
答案：
解析：
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证券投资组合p的收益率的标准差为0.8，市场收益率的标准差为0.1，投资组合p与市场收益的相关系数为0.9，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。
某公司上年年末支付每股股息为2元，预期回报率为15%，未来3年中股息的超常态增长率为20%，随后的增长率为8%，则股票的价值为（ ）元。
证券x的期望收益率为10%，标准差为22%；证券Y的期望收益率为13%，标准差为30%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（ ）。
可行集的相关函数的横坐标代表（ ），纵坐标代表（ ）。
对于投资收益率，我们用（ ）来衡量它偏离期望值的程度。
某基金五年收益分别是1%，5%，-5%，2%，3%，市场无风险收益率3%，该基金的下行风险是（）。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.5，市场收益率的标准差为0.45，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％、2％、-3％、4％、3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金下行标准差最接近（ ）。
假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（ ）。
