APT模型的一个特别假设是,证券的回报率与影响所有风险资产回报率的共同因素的“意外”变化线性相关。
考试:基金从业资格考试
科目:基金基础知识(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
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下列关于对最小方差前沿的表述错误的是( )
某公司上年年末支付每股股息为2元,预期回报率为15%,未来3年中股息的超常态增长率为20%,随后的增长率为8%,则股票的价值为( )元。
某基金收益率小于无风险利率的期数是3,该基金3期的收益率分别是6.5%,8.9%和 9.9%,市场无风险收益率是10%,该基金的下行风险标准是()。
上年末某公司支付每股股息为5.5元,预计在未来其股息按每年1%的速度增长,必要收益率为6%,则该公司股票的内在价值为( )元。
假设上证A股指数上周上涨了10%,本周下跌了10%,下列说法正确的是()。
下列公式不正确的是( )。
某基金的份额净值在第一年年初时为1元,到了年底基金份额净值达到2元,但时隔一年,在第二年年末又跌回到1元,假定这期间基金没有分红,则此时第一年的收益率:则该基金的算数平均收益率计算的平均收益率为( )
股权投资基金投资的一般流程通常包括( )。Ⅰ项目开发与筛选Ⅱ项目立项Ⅲ签署投资框架协议Ⅳ尽职调查、投资决策V签署投资协议Ⅵ投资后管理、项目退出
某种贴现式国债的面额为100元,贴现率为3.58%,到期时间为30天,则该国债的内在价值为()。
若证券A与证券B的相关系数为0.5,则两者之间的关系是( )。