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常用的风险价值模型技术主要有( )Ⅰ.方差-协方差法Ⅱ.历史模拟法Ⅲ.蒙特卡洛法Ⅳ.预期理论

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考试:基金从业资格考试

科目:基金基础知识(在线考试)

问题:

常用的风险价值模型技术主要有( )Ⅰ.方差-协方差法Ⅱ.历史模拟法Ⅲ.蒙特卡洛法Ⅳ.预期理论
A:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B:Ⅰ、Ⅱ
C:Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ、 Ⅳ
D:Ⅲ 、Ⅳ

答案:


解析:


相关标签:

基金基础知识     蒙特卡洛     模拟法     协方差     方差     基础知识    

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某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。 基金P当月的实际收益率为5.5%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。 假设基金p的各项资产权重分别为股票65%,债券25%,现金10%,则资产配置带来的贡献为()。 小张在银行借款100 000元,年利率为10%,期限为2年,按照复利计算,则小张2年需缴纳的利息为()。 《集合投资计划治理白皮书》中,第二部分认为投资者权利包括( )。 Ⅰ受到法律保护免受因基金经营者欺诈、疏忽或利益冲突而导致的损失 Ⅱ享受出色的基金管理服务 Ⅲ重大事项知情权 Ⅳ受到基金公司公平对待 A债券和B债券的预期收益率如表所示,以下说法正确的是( )。 下列是正确表示有效前沿的是(  )。 下列关于三级公募ADRs说法错误的是( )。 证券投资组合p的收益率的标准差为0.2,市场收益率的标准差为0.4,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为( )。 某基金连续5期的收益率分别为-3%、2%、3%、4%、3%,市场无风险收益率为3%,则该基金的下行标准差为()。 A债券和B债券的预期收益率如表所示,以下说法正确的是( )。
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