构建两只股票的组合时,下列叙述正确的是( )。
考试:基金从业资格考试
科目:基金基础知识(在线考试)
问题:
A:无风险资产的标准差为1
B:若两只股票的协方差为0,则其相关系数也为0
C:两只股票的相关系数为-0.5,与两只股票的相关系数为0.5的情况相比,所带来的分散化效果更差
D:若两只股票相关系数为1,则无法分散风险
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
股票A的投资收益率有50%的概率为10%,50%的概率为-10%,则其方差为()。
某基金连续5期的收益率分别为-2%、1%、2%、3%、5%,市场无风险收益率为3%,则该基金的下行风险标准差为()%。
假设某基金第一年的收益率为30%,第二年的收益率为-30%,则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为( )。
A债券和B债券的预期收益率如表所示,以下说法正确的是( )。
某股权投资基金于2011年1月1日成立,募集规模15亿元,截至2016年12月31日的净资产净值为10亿元,各年度投资者缴款和分配金额情况如下表所示:则基金已分配收益倍数为()。
分析两种不同证券表现的联动性的统计量是( )。
股票A的投资收益率有50%的概率为10%,50%的概率为-10%,则其期望收益率为()。
下列属于保险公司、保险资产管理公司的资产管理业务的是( )。
依旧在上题的基础上,试问机会成本等于( )。
假设某公司本年每股将派发股利0.2元,以后每年的股利按4%递增,投资必要报酬率为9%,该公司股票的内在价值为()元。