()对有效前沿做了改进,引入了无风险资产。
考试:基金从业资格考试
科目:基金基础知识(在线考试)
问题:
A:马科维茨
B:威廉·夏普
C:简·莫辛
D:斯蒂芬·罗斯
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投资者A计划购买100股某上市公司的股票,这时该公司的股票价格为20元/股,我们称为基准价格。第一个交易日,投资者向经纪人下达限价指令,将目标购买价格定为19.5元,然而本交易日股票价格有所上涨,收盘
(2016年)已知某基金最近三年来每年的收益率分别为25%、10%和-15%,那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为()。
1年和2年期的即期利率分别为,根据无套利原则及复利计息的方法,第2年的远期利率为( )。
某种贴现式国债面额为150元,贴现率为3%,到期时间为180天,则该国债内在价值为( )元。
某3年期债券的面值为1000元,票面利率为8%,每年付息一次,现在市场收益率为10%,其市场价格为950.25元,则其久期为( )。
某基金年度平均收益率为30%,特雷诺比为0.5,假设无风险收益率为8%,,则该基金的β系数为( )。
下列关于证券投资基金销售宣传推介材料的说法,错误的是( )。
(2016年)其他情况不变时,当基金分散程度提高时,基金的特雷诺指数通常将()。
根据投资组合理论,如果甲的风险承受力比乙大,下列说法错误的是()。Ⅰ.甲的最优证券组合比乙的好Ⅱ.甲的最优证券组合风险水平比乙的低Ⅲ.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大Ⅳ.甲的最优证券组合的期望收益率水
某半年付息一次的债券票面额为1000元,票面利率10%,必要收益率为12%,期限为5年,如果按复利计息、复利贴现,其内在价值为( )元。
某种贴现式国债内在价值为99.045元,市场利率为3.82%,到期时间为90天,则该国债面额为( )元。