下列关于蒙特卡洛模拟法,说法错误的是()。
考试:基金从业资格考试
科目:基金基础知识(在线考试)
问题:
A:被认为是最精准贴切的计算VaR值方法n
B:在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型
C:所选用的历史样本期间非常重要 n
D:计算量较大n
答案:
解析:
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下列关于蒙特卡洛模拟法,说法错误的是()。
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上一篇:假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.5436元,2013年9月1日的单位净值为1.8283元,期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.35元,该基金2013年2月27日(除息日
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